Der Zusammenhang zwischen Vermögenspreisblasen und Systemrisiko auf Bankebene
Weitere Wissenschaftsvideos: https://lt.org/ * Warum führen manche Finanzblasen zu Finanzkrisen und andere nicht? In diesem Video untersucht ISABEL SCHNABEL die Rolle, die einzelne Finanzinstitute in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Vermögenspreisblasen und Systemrisiken spielen. * Mit Hilfe des BSADF-Tests zur Ermittlung von Vermögenspreisblasen und ΔCoVaR (Delta Conditional Value-at-Risk) zur Messung des Systemrisikos auf Bankenebene verdeutlicht Schnabel einen klaren Zusammenhang zwischen der Größe einer Bank und dem Systemrisiko. * Sie legt nahe, dass Regulierungsmaßnahmen besser auf Institute ausgerichtet werden sollten, die ein höheres Risiko beinhalten, als auf das System als Ganzes. Diese Studie hilft uns also nicht nur, Finanzkrisen besser zu verstehen, sondern auch, sie in Zukunft besser zu verhindern. Mehr Informationen über Isabel Schnabel: https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/ Diese LT-Veröffentlichung ist in folgende Kapitel unterteilt: 0:00 Forschungsfrage 0:45 Methode 1:42 Ergebnisse 2:50 Relevanz 3:49 Prognose